PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAX с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DAX и ^FCHI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DAX и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.56%
-7.38%
DAX
^FCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAX:

0.95

^FCHI:

0.02

Коэф-т Сортино

DAX:

1.39

^FCHI:

0.12

Коэф-т Омега

DAX:

1.17

^FCHI:

1.01

Коэф-т Кальмара

DAX:

1.70

^FCHI:

0.02

Коэф-т Мартина

DAX:

4.28

^FCHI:

0.04

Индекс Язвы

DAX:

3.28%

^FCHI:

7.53%

Дневная вол-ть

DAX:

14.83%

^FCHI:

13.02%

Макс. просадка

DAX:

-45.58%

^FCHI:

-65.29%

Текущая просадка

DAX:

-3.01%

^FCHI:

-9.91%

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAX имеют среднегодовую доходность 5.15%, а акции ^FCHI немного впереди с 5.34%.


DAX

С начала года

1.95%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

3.56%

1 год

13.74%

5 лет

6.32%

10 лет

5.15%

^FCHI

С начала года

0.58%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-2.06%

1 год

0.16%

5 лет

4.15%

10 лет

5.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAX и ^FCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DAX
Ранг риск-скорректированной доходности DAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.03-0.30
Коэффициент Сортино DAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.50-0.31
Коэффициент Омега DAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.180.96
Коэффициент Кальмара DAX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.87-0.28
Коэффициент Мартина DAX, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.55-0.54
DAX
^FCHI

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.03
-0.30
DAX
^FCHI

Просадки

Сравнение просадок DAX и ^FCHI

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.01%
-14.66%
DAX
^FCHI

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и ^FCHI

Global X DAX Germany ETF (DAX) и CAC 40 (^FCHI) имеют волатильность 4.42% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.42%
4.49%
DAX
^FCHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab