Сравнение DAX с ^FCHI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение DAX с ^FCHI

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и CAC 40 (^FCHI).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAX или ^FCHI.

Корреляция

Корреляция между DAX и ^FCHI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DAX и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DAX

^FCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAX:

1.62

^FCHI:

0.20

Коэф-т Сортино

DAX:

2.26

^FCHI:

0.36

Коэф-т Омега

DAX:

1.28

^FCHI:

1.04

Коэф-т Кальмара

DAX:

3.09

^FCHI:

0.19

Коэф-т Мартина

DAX:

7.61

^FCHI:

0.34

Индекс Язвы

DAX:

3.28%

^FCHI:

7.66%

Дневная вол-ть

DAX:

15.42%

^FCHI:

13.13%

Макс. просадка

DAX:

-45.58%

^FCHI:

-65.29%

Текущая просадка

DAX:

-2.99%

^FCHI:

-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции DAX превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 5.51% против 5.17% соответственно.

DAX

С начала года

12.97%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

11.66%

1 год

22.42%

5 лет

8.93%

10 лет

5.51%

^FCHI

С начала года

10.48%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

7.62%

1 год

3.07%

5 лет

6.11%

10 лет

5.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAX и ^FCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DAX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^FCHI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAX

^FCHI

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DAX

^FCHI

Просадки

Сравнение просадок DAX и ^FCHI

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DAX

^FCHI

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и ^FCHI

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DAX

^FCHI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DAX с ^FCHI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DAX и ^FCHI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAX и ^FCHI

DAX

^FCHI

Сравнение DAX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок DAX и ^FCHI

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и ^FCHI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество